抵押贷款支持证券

项FIPR0410

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抵押贷款支持证券

理解ㅤ类型的MBS, 影响其投资特性的因素, 用于评估风险和回报的分析技术, 和MBS交易/结算.

CPE学分:14

单元1:抵押贷款支持证券市场概述

  • 抵押贷款支持证券简介
  • 历史背景
  • 联邦机构抵押贷款支持证券的演变
  • 政府全国抵押贷款协会
  • 联邦国家抵押贷款协会
  • 联邦住房贷款抵押公司
  • 创新(arm, CMOs, SMBS等.)
  • 发起人、服务商、经销商和投资者

单元2:抵押贷款

  • 抵押贷款的特点
  • 类型的抵押贷款
  • 抵押贷款的现金流

单元3:抵押贷款通过证券

  • 抵押贷款的类型通过证券传递
  • 通过的结构特点
  • 加权平均成熟度
  • 加权平均息票
  • 加权平均贷款年龄(WALA)
  • MBS部门考虑

单元4:抵押贷款提前支付的动态

  • 人口统计因素
  • 提前还款率的季节性模式
  • 房屋销售活动
  • 抵押贷款再融资
  • 量化预付速度- PSA基准

单元1:MBS的债券数学基础

  • 预期未来现金流的现值
  • 到期收益率、现金流收益率和债券等值收益率
  • MBS的复杂性
  • 国债收益率差
  • 收益和回报

单元2:直通证券分析

  • 通过比较其他固定收益证券
  • 提前支付和不确定的平均寿命
  • 传递价格和现金流动态
  • 负凸性
  • 总回报分析
  • 期权调整价差分析
  • MBS的持续时间度量

单元3:抵押贷款债务

  • CMO基础知识
  • 支付证券和传递证券
  • 普通CMOs -连续工资债券
  • Z-bond部分
  • 计划摊销级(PAC)债券部分
  • 目标摊销级(TAC)债券部分
  • 非常精确到期(VADM)债券
  • 浮动利率和反向浮动利率部分
  • 剥离抵押贷款支持证券- IOs和POs
  • CMO估值问题
  • 影响价值的结构因素

单元4:MBS交易

  • 稍后通知交易
  • 美元一卷

单元5:桌面准备技能知识检查

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